zwei stochastische Prozesse (X_t)_t∈T und (Y_t)_t∈T mit der gleichen Parametermenge T, die die gleichen endlichdimensionalen Verteilungen besitzen. Äquivalente stochastische Prozesse müssen nicht notwendig auf dem gleichen Wahrscheinlichkeitsraum definiert sein.

Da die endlichdimensionalen Verteilungen eines Prozesses seine Eigenschaften nur teilweise festlegen, können sich zwei äquivalente Prozesse dennoch stark unterscheiden, z. B. können sie verschiedene Pfadmengen besitzen. Die hier gegebene Definition wird daher gelegentlich auch als Äquivalenz im weiteren Sinne bezeichnet und der Begriff der äquivalenten Prozesse für nicht unterscheidbare stochastische Prozesse verwendet.