autoregressive conditional heteroscedasticity model, häufig im Kontext von Zeitreihenanalysen bei der Modellierung stochastischer Prozesse in der Finanz- und Versicherungsmathematik verwendetes Modell, vorgeschlagen von R.F. Engle (1982) und R.F. Engle und T. Bollerslev (1986).

Eine einfache Version eines ARCH-Modells ist beispielsweise

\begin{eqnarray}{y}_{t}=({({\alpha }_{0}+{\alpha }_{1}{y}_{t-1}^{2})}^{1/2}){u}_{t},\end{eqnarray}

\begin{eqnarray}E({y}_{t}|{y}_{t-1})=0,\\ \text{Var}({y}_{t}|{y}_{t-1})=E({y}_{t}^{2}|{y}_{t-1})={\alpha }_{0}+{\alpha }_{1}{y}_{t-1}^{2},\end{eqnarray}