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Lexikon der Mathematik: Autokorrelation

Eigenschaft einer Zufallsvariablen.

Eine Zufallsvariable X heißt auto korreliert, wenn die zu X gehörenden in räumlicher oder zeitlicher Reihenfolge liegenden Beobachtungswerte xi einem stationären stochastischen Prozeß unterliegen.

Für den i-ten Beobachtungswert xi gilt dann beispielsweise die Beziehung

\begin{eqnarray}{x}_{i}={a}_{i-1}{x}_{i-1}+\cdots +{a}_{i-m}{x}_{i-m}+{\varepsilon }_{i}.\end{eqnarray}

Dabei sind die av Konstanten und ϵi eine weitere Zufallsvariable.

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  • Die Autoren
- Prof. Dr. Guido Walz

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