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Lexikon der Mathematik: Bessel-Prozeß

stochastischer Prozeß der folgenden Art:

Ist d ≥ 2 eine ganze Zahl und (Xt)t≥0 eine d-dimensionale Brownsche Bewegung, so wird der durch

\begin{eqnarray}{R}_{t}:=\Vert {X}_{t}\Vert =\sqrt{{({X}_{t}^{(1)})}^{2}+\ldots +{({X}_{t}^{(d)})}^{2}}\end{eqnarray}

definierte reelle stochastische Prozeß (Rt)t≥0, der den euklidischen Abstand der Brownschen Bewegung vom Ursprung angibt, als Bessel-Prozeß bezeichnet.

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  • Die Autoren
- Prof. Dr. Guido Walz

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