zeigt, wie die Varianz der Summe endlich vieler unkorrelierter Zufallsvariablen mit den Varianzen der einzelnen Zufallsvariablen zusammenhängt.

Seien X₁,…, X_n paarweise unkorrelierte Zufallsvariablen mit endlichen Varianzen. Dann gilt

\begin{eqnarray}\text{Var}({X}_{1}+\ldots +{X}_{n})=\text{Var}({X}_{1})+\ldots +Var({X}_{n}).\end{eqnarray}

[1] Chow, Shui-Nee; Hale, Jack K.: Methods of Bifurcation Theory. Springer-Verlag New York, 1982.
[2] Guckenheimer, J.; Holmes, Ph.: Nonlinear Oscillations, Dynamical Systems, and Bifurcations of Vector Fields. Springer-Verlag New York, 1983.