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Lexikon der Mathematik: Brownsche Brücke

spezieller Gaußscher Prozeß. Ein Gaußscher Prozeß \(\{X(t)|0\le t\le 1\}\) heißt Brownsche Brücke, falls für die zugehörigen Erwartungswerte gilt:

\begin{eqnarray}E(X(t))=0\text{\hspace{0.17em}}\text{und}\text{\hspace{0.17em}}E(X(s)\cdot X(t))=s\cdot (1-t).\end{eqnarray}

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  • Die Autoren
- Prof. Dr. Guido Walz

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