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Lexikon der Mathematik: Davidson-Fletcher-Powell, Verfahren von

DFP-Verfahren, Methode zur Optimierung einer Funktion f : ℝn (ohne Nebenbedingungen). Das Verfahren beginnt mit der Wahl einer beliebigen positiv definiten Matrix A und eines beliebigen x ∈ ℝn. Nun minimiert man f entlang der Richtung d := −A · grad(f)(x) und wählt als neuen Punkt x* den zugehörigen Extremalpunkt.

Vor dem nächsten Iterationsschritt wird die Matrix A nach der sogenannten DFP-Formel geändert. Diese Formel, deren explizite Angabe hier zu weit führen würde, verwendet neben A die Vektoren x*x sowie grad(f)(x*) – grad(f)(x).

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  • Die Autoren
- Prof. Dr. Guido Walz

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