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Lexikon der Mathematik: Début-Theorem

tiefliegendes maßtheoretisches Resultat zur Frage, wann eine Eintrittszeit eine Stopzeit ist.

Sei (Xt)t≥0ein auf dem Wahrscheinlichkeitsraum (Ω, \({\mathfrak{U}}\), P) definierter und der Filtration (\({\mathfrak{U}}\)t)t≥0adaptierter stochastischer Prozeß mit Zustandsraum (E, \({\mathfrak{E}}\)).

Erfüllt (\({\mathfrak{U}}\)t)t≥0die üblichen Voraussetzungen und ist (Xt)t≥0progressiv meßbar, so ist die Eintrittszeit von A für jedes A ∈ \({\mathfrak{E}}\)eine Stopzeit.

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  • Die Autoren
- Prof. Dr. Guido Walz

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