zentrale Aussage innerhalb der linearen Programmierung über das Lösungsverhalten eines primalen und seines dualen Problems (duales lineares Optimierungsproblem).

Der Dualitätssatz der linearen Programmierung besagt:

Sei (P) ein primales lineares Minimierungs- und (D) sein duales Maximierungsproblem, dann ist (P) genau dann lösbar, wenn (D) lösbar ist. Im Falle der Lösbarkeit sind die Optimalwerte von (P) und (D) gleich.

Eine Verallgemeinerung dieses Satzes existiert für konvexe quadratische Programmierungsprobleme.