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Lexikon der Mathematik: einseitiges gleitendes Mittel

stochastischer Prozeß (Xt)t∈ℤ, der in der Form \begin{eqnarray}{X}_{t}=\displaystyle \sum _{k=0}^{\infty }{a}_{k}{\varepsilon }_{t-k}\end{eqnarray} für t ∈ ℤ dargestellt werden kann, wobei die Zufallsvariablen der Folge (ϵt)t ∈ ℤ unkorreliert sind und den Erwartungswert E(ϵt) = 0 und die Varianz Var(ϵt) = 1 besitzen. Weiterhin ist \({({a}_{k})}_{k\in {{\mathbb{N}}}_{0}}\) eine Folge von in der Regel komplexen Zahlen mit \begin{eqnarray}\displaystyle \sum _{k=0}^{\infty }{|{a}_{k}|}^{2}\lt \infty.\end{eqnarray}

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  • Die Autoren
- Prof. Dr. Guido Walz

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