Lexikon der Mathematik: Gaußsche Folge
auf einem Wahrscheinlichkeitsraum \(({\rm{\Omega }},\space {\mathfrak{A}},\space P)\) definierte Folge (Xt)t∈ℕ reeller Zufallsvariablen mit der Eigenschaft, daß jede endlichdimensionale Verteilung eine (multivariate) Normalverteilung ist.
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