eine zufällige Größe, die sich unter einer gegebenen Transformation nicht ändert.

Ist (\(\Omega, {\mathfrak{A}},P\)) ein Wahrscheinlichkeitsraum und T eine auf diesem Raum wirkende maßtreue Transformation, so heißt eine auf (\(\Omega, {\mathfrak{A}},P\)) definierte zufällige Größe X invariant unter T, wenn X(T((ω)) = X(ω) für alle ω ∈ Ω gilt. Sie heißt fast invariante zufällige Größe, wenn diese Gleichheit nur für alle ω außerhalb einer P-Nullmenge besteht.