manchmal auch als assoziierte Filtrierung bezeichnet, die für einen auf dem Wahrscheinlichkeitsraum (Ω, \({\mathfrak{A}}\), P) definierten stochastischen Prozeß (X_t)_t∈I durch \({{\mathfrak{A}}}_{t}:=\sigma ({X}_{s}:s\le t)\) definierte Filtration \({({{\mathfrak{A}}}_{t})}_{t\in I}\), wobei I eine mittels einer Relation ≤ total geordnete Menge und σ(X_s : s ≤ t) für jedes t ∈ I die von den ZufallsvariablenX_s mit Index s ≤ t erzeugte σ-Algebra bezeichnet. Die Filtration\({({{\mathfrak{A}}}_{t})}_{t\in I}\) wird als die zu (X_t)_t∈I gehörige kanonische Filtration bezeichnet. Der Prozeß (X_t)_t∈I ist der Filtration \({({{\mathfrak{A}}}_{t})}_{t\in I}\) adaptiert.