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Lexikon der Mathematik: Kompensator eines Submartingals

Bezeichnung für den Prozeß (At)t∈[0,∞) in der Doob-Meyer-Zerlegung Xt = Mt + At, t ≥ 0, eines Submartingals (Xt)t∈[0,∞) in die Summe aus einem Martingal (Mt)t∈[0,∞) und einem monoton wachsenden Prozeß (At)t∈[0,∞).

Der Prozeß (At)t∈[0,∞) heißt Kompensator des Submartingals, da durch ihn der Unterschied zwischen dem Submartingal (Xt)t∈[0,∞) und dem Martingal (Mt)t∈[0,∞) ausgeglichen wird.

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  • Die Autoren
- Prof. Dr. Guido Walz

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