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Lexikon der Mathematik: Korrelationsmatrix

die für einen auf einem Wahrscheinlichkeitsraum (Ω, 𝔄, P) definierten zufälligen Vektor X = (X1, …, Xk) mit Werten in ℝk und 0 < Var(Xi) < ∞ für i = 1, …, k definierte symmetrische, positiv semi-definite Matrix ϱ(X) = (ϱi,j)i,j=1,…, k mit den Elementen ϱi,i = 1, i = 1, …, k und ϱi,j = ϱ(Xi, Xj), i, j = 1, …, k, i ≠ j. Die Nichtdiagonalelemente ϱi,j von ϱ(X) sind also die Korrelationskoeffizienten der Komponenten Xi und Xj von X.

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  • Die Autoren
- Prof. Dr. Guido Walz

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