die für einen auf einem Wahrscheinlichkeitsraum (Ω, 𝔄, P) definierten zufälligen Vektor X = (X₁, …, X_k) mit Werten in ℝ^k und 0 < Var(X_i) < ∞ für i = 1, …, k definierte symmetrische, positiv semi-definite Matrix ϱ(X) = (ϱ_i,j)_{i,j=1,…, k} mit den Elementen ϱ_i,i = 1, i = 1, …, k und ϱ_i,j = ϱ(X_i, X_j), i, j = 1, …, k, i ≠ j. Die Nichtdiagonalelemente ϱ_i,j von ϱ(X) sind also die Korrelationskoeffizienten der Komponenten X_i und X_j von X.