auch Streuungsmatrix oder Varianz-Kovarianz-Matrix genannt, die zu einem auf einem Wahrscheinlichkeitsraum (Ω, 𝔄, P) definierten zufälligen Vektor X = (X₁, …, X_k) mit Werten in ℝ^k und Var(X_i) < ∞ für i = 1, …, k durch \begin{eqnarray}Cov(X)={(Cov({X}_{i},{X}_{j}))}_{i,j=1,\ldots,k}\end{eqnarray}

definierte symmetrische, positiv semi-definite Matrix der Kovarianzen Cov(X_i, X_j) von X_i und X_j. Insbesondere sind die Varianzen der X_i die Diagonalelemente von Cov(X).