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Lexikon der Mathematik: Kovarianzmatrix

auch Streuungsmatrix oder Varianz-Kovarianz-Matrix genannt, die zu einem auf einem Wahrscheinlichkeitsraum (Ω, 𝔄, P) definierten zufälligen Vektor X = (X1, …, Xk) mit Werten in ℝk und Var(Xi) < ∞ für i = 1, …, k durch \begin{eqnarray}Cov(X)={(Cov({X}_{i},{X}_{j}))}_{i,j=1,\ldots,k}\end{eqnarray}

definierte symmetrische, positiv semi-definite Matrix der Kovarianzen Cov(Xi, Xj) von Xi und Xj. Insbesondere sind die Varianzen der Xi die Diagonalelemente von Cov(X).

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  • Die Autoren
- Prof. Dr. Guido Walz

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