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Lexikon der Mathematik: Reserveprozeß

stochastischer Prozeß aus der Versicherungsmathematik.

Diesem liegt ein stochastischer Gesamtschaden S(t), eine Ausgangsreserve U0, und eine (kostante) Prämieneinnahme pro Zeitintervall β zugrunde. Die Ruintheorie untersucht den zugehörigen Reserveprozeß \begin{eqnarray}U(t)={U}_{0}+\beta t-S(t)\end{eqnarray} bezüglich der Wahrscheinlichkeit eines Ruins bei endlichem und unendlichem Zeithorizont.

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  • Die Autoren
- Prof. Dr. Guido Walz

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