stochastischer Prozeß aus der Versicherungsmathematik.

Diesem liegt ein stochastischer Gesamtschaden S(t), eine Ausgangsreserve U₀, und eine (kostante) Prämieneinnahme pro Zeitintervall β zugrunde. Die Ruintheorie untersucht den zugehörigen Reserveprozeß \begin{eqnarray}U(t)={U}_{0}+\beta t-S(t)\end{eqnarray} bezüglich der Wahrscheinlichkeit eines Ruins bei endlichem und unendlichem Zeithorizont.