die sich aus einer Zufallsgröße X mit Erwartungswert E(X) < ∞ und Varianz 0 < Var(X) < ∞ durch die Definition \begin{eqnarray}Z:=\frac{X-E(X)}{\sqrt{Var(X)}}\end{eqnarray} ergebende Zufallsgröße Z. Für den Erwartungswert von Z gilt E(Z) = 0 und für die Varianz Var(Z) = 1.