lineare Transformation einer Zufallsgröße X in eine standardisierte Zufallsgröße Z, die den Erwartungswert 0 und die Varianz 1 besitzt.

Die Standardisierung wird hauptsächlich bei der Berechnung von Wahrscheinlichkeiten normalverteilter Zufallsgrößen X ~ N(μ, σ²) angewendet. Dabei wird die Verteilungsfunktion F der Normalverteilung von X gemäß \begin{eqnarray}P(X\lt x)=F(x)=\Phi \left(\frac{X-\mu}{\sigma}\right)\end{eqnarray} in die Verteilungsfunktion Φ der Standardnormalverteilung N(0,1) überführt, deren Werte tabelliert vorliegen (Tabellen der mathematischen Statistik).