auf einem Wahrscheinlichkeitsraum (Ω, 𝔄, P) definierte Zufallsgröße X (Zufallsvariable), für die eine Wahrscheinlichkeitsdichte f existiert, derart daß \begin{eqnarray}P(X\in B)=\displaystyle \mathop{\int}\limits_{B}f(x)dx\end{eqnarray}

für jede Borelsche Teilmenge B von ℝ gilt.