Lexikon der Mathematik: stochastische Analysis
eine mathematische Teildisziplin, die eine Verbindung zwischen klassischer Analysis und Stochastik herstellt.
Wichtige Teilgebiete der stochastischen Analysis sind die stochastische Integration und die Theorie der Brownschen Bewegungen, eng mit der stochastischen Analysis verwandt ist die sog. white noiseanalysis.
[1] Hida, T.; Kuo, H.-H.; Potthoff, J.; Streit, L.: White Noise – An Infinite Dimensional Calculus. Kluwer Amsterdam, 1993.
[2] Malliavin, P.: Stochastic Analysis. Springer-Verlag Berlin/Heidelberg, 1997.
[3] Trotter, P.: Stochastic Integration and Differential Equations. Springer-Verlag Berlin/Heidelberg, 1990.
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