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Lexikon der Mathematik: Stop-Loss-Punkt

der Selbstbehalt bei einer speziellen Form der Rückversicherung (Jahresfranchise). Dabei kommt es zu einer nichtproportionalen Risikoteilung zwischen Erst- und Rückversicherer.

Ist der Gesamtschaden gegeben durch eine Zufallsgröße S, so übernimmt der Rückversicherer bei einem entsprechenden Vertrag das Risiko aller den Stop-Loss-Punkt a übersteigenden Schäden. Dadurch verbleibt beim Erstversicherer ein Risiko, welches durch den Zufallsprozeß SE = min(S, a) beschrieben wird. Der Risikoprozeß für den Rückversicherer ergibt sich entsprechend als ein (bedingter) Zufallsprozeß SR = max(0, Sa).

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  • Die Autoren
- Prof. Dr. Guido Walz

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