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Lexikon der Mathematik: Prozeß mit orthogonalen Zuwächsen

auf einem Wahrscheinlichkeitsraum (Ω, 𝔄, P) definierter in der Regel komplexwertiger stochastischer Pozeß zweiter Ordnung (Xt)tT mit \begin{eqnarray}E(({X}_{{t}_{2}}-{X}_{{s}_{2}})(\overline{{X}_{{t}_{1}}-{X}_{{s}_{1}}}))=0\end{eqnarray}

für alle s1< t1s2< t2 aus dem reellen Intervall T.

  • Die Autoren
- Prof. Dr. Guido Walz

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