Lexikon der Mathematik: Krawczyk-Verfahren
Verfahren der Intervallrechnung zum Nachweis der Existenz und Eindeutigkeit bzw. der Nichtexistenz einer Nullstelle x∗ in einem Intervallvektor x(0) ⊆ D bei einer stetig differenzierbaren Funktion f : D ⊆ ℝn → ℝn.
Ist f′(x) die Intervallauswertung der Funktionalmatrix f ′ von f über x ⊆ x(0), C eine reelle (n × n)-Matrix und \(\tilde{x}\in \bf x\) so heißt
Krawczyk-Operator, und die Iteration
Krawczyk-Verfahren. Dabei ist das Verfahren abzubrechen, wenn der Durchschnitt leer ist. Häufig wählt man \(\tilde{x}\) als Mittelpunkt von x und C als Näherungsinverse des Mittelpunkts von f′(x). Für ein Intervallgleichungssystem Ax = b definiert man
und iteriert analog.
Bezeichnen ϱ(·) den Spektralradius und |·| den Betrag Einer Intervallgröße, so kann man mit der Beziehung B =|I − Cf′(x(0))| folgende Aussagen beweisen:
- a) Gilt \({\bf K}(\tilde{x},{\bf x})\subseteq \bf x\)für ein x ⊆ x(0), und ist C regulär, so besitzt f in x mindestens eine Nullstelle.
- b) Gilt \(({\bf K}(\tilde{x},{\bf x}))_i \subset {\bf x}_i\), i = 1, …, n, für ein x = (xi) ⊆ x(0), so besitzt f in x eine Nullstelle, die in x(0)eindeutig ist, und es folgt ϱ(B) < 1.
- c) Wird der Durchschnitt in (1) nach endlich vielen Schritten leer, so besitzt f in x(0)keine Nullstelle. Falls ϱ(B) < 1 ist, und \({\tilde{\bf x}}^{(k)}\)den Mittelpunkt von x(k)bezeichnet, folgt auch die Umkehrung.
- d) Gilt ϱ(B) < 1, und besitzt f in x(0) eine Nullstelle x∗, so ist diese dort eindeutig, der Durchschnitt in (1) wird nie leer, die Iterierten x(k)sind für jedes k ∈ ℕ0definiert und konvergieren bzgl. des Hausdorff-Abstands q gegen x∗, sofern man für \({\tilde{x}}^{(k)}\)den Mittelpunkt von x(k)wählt.
Man beachte, daß aus ϱ(B) < 1 stets die Regularität von C und f′(x) folgt.
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