Lexikon der Mathematik: autoregressiver Prozeß
AR(p)-Prozeß, ein stochastischer Prozeß (X(t))t∈T mit diskretem Zeitbereich T = {…, −1, 0, 1, …}, der der Gleichung
\begin{eqnarray}X(t)=\displaystyle \sum _{k=1}^{p}{a}_{k}X(t-k)+\varepsilon (t)\end{eqnarray}
(X(t))t∈T ist im weiteren Sinne stationär, falls alle komplexen Nullstellen des Polynoms
\begin{eqnarray}P(z)=1+\displaystyle \sum _{k=1}^{p}{a}_{k}{z}^{k}\end{eqnarray}
\begin{eqnarray}\sigma (0)=\displaystyle \sum _{k=1}^{p}\sigma (k)+{\sigma }_{\varepsilon }^{2}\\ \sigma (k)=\sigma (-k)=\displaystyle \sum _{j=1}^{p}\sigma (k-j),k=1,2,\mathrm{..},\end{eqnarray}
und für die Spektraldichte ergibt sich:\begin{eqnarray}f(\lambda )=\frac{{\sigma }_{\varepsilon }^{2}}{2\pi }|1+\displaystyle \sum _{k=1}^{p}{a}_{k}{e}^{i\lambda k}{|}^{-2},-\pi \le \lambda \lt \pi.\end{eqnarray}
Jeder im weiteren Sinne stationäre autoregressive Prozeß läßt sich als Moving-Average-Prozeß unendlicher Ordnung (Prozeß der gleitenden Mittel) darstellen.Autoregressive Prozesse werden in der Zeitreihenanalyse zur Modellierung stochastischer zeitabhängiger Vorgänge angewendet.
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