Direkt zum Inhalt

Lexikon der Mathematik: Kolmogorow, Ungleichung von

eine Streuungsungleichung. Es seien X1, …, Xn unabhängige zufällige Größen und Sn = X1+…+Xn. Ist dann µk = E(Sk) der Erwartungswert von Sk und \({\sigma }_{k}^{2}=E({({S}_{k}-{\mu }_{k})}^{2})\), dann ist \begin{eqnarray}P(\exists k:|{S}_{k}-{\mu }_{k}|\ge t\cdot {\sigma }_{k})\le \frac{1}{{t}^{2}}.\end{eqnarray}

Lesermeinung

Wenn Sie inhaltliche Anmerkungen zu diesem Artikel haben, können Sie die Redaktion per E-Mail informieren. Wir lesen Ihre Zuschrift, bitten jedoch um Verständnis, dass wir nicht jede beantworten können.

  • Die Autoren
- Prof. Dr. Guido Walz

Partnervideos