eine Streuungsungleichung. Es seien X₁, …, X_n unabhängige zufällige Größen und S_n = X₁+…+X_n. Ist dann µ_k = E(S_k) der Erwartungswert von S_k und \({\sigma }_{k}^{2}=E({({S}_{k}-{\mu }_{k})}^{2})\), dann ist \begin{eqnarray}P(\exists k:|{S}_{k}-{\mu }_{k}|\ge t\cdot {\sigma }_{k})\le \frac{1}{{t}^{2}}.\end{eqnarray}