Lexikon der Mathematik: elementare Markow-Eigenschaft
einfache Markow-Eigenschaft, Eigenschaft eines auf dem Wahrscheinlichkeitsraum \(({\rm{\Omega }},{\mathfrak{A}},P)\) definierten stochastischen Prozesses (Xt)t∈T mit \(T\subseteq {{\mathbb{R}}}_{0}^{+}\) und Zustandsraum \(({\mathbb{R}},{\mathfrak{B}}({\mathbb{R}}))\), wenn für alle \(B\in {\mathfrak{B}}\text{(}{\mathbb{R}}\text{)}\) und alle s, t ∈ T mit s < t die Beziehung
Die elementare Markow-Eigenschaft besagt, daß das wahrscheinlichkeitstheoretische Verhalten des Prozesses zum Zeitpunkt t, vorausgesetzt, daß der Prozeß schon bis zum Zeitpunkt s abgelaufen ist, nur vom Wert des Prozesses zum Zeitpunkt s abhängt.
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